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二八杠:香港子公司踩雷 广发回应整改 境外投资风控难如何解

时间:2019/8/6 16:33:36  作者:  来源:  查看:5  评论:0
内容摘要:  8月6日自中国证券监督管理委员会(下文简称“证监会”)官网了解到,因广发证券(12.510, -0.23, -1.81%)旗下子公司广发控股(香港)有限公司(下文简称“广发控股香港)存在风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足等原因,被证监会采取限制增加场外衍生品业务规模...
  8月6日自中国证券监督管理委员会(下文简称“证监会”)官网了解到,因广发证券(12.510, -0.23, -1.81%)旗下子公司广发控股(香港)有限公司(下文简称“广发控股香港)存在风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足等原因,被证监会采取限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业务种类6个月的行政监管措施。

  对此,广发证券表示,公司将按照监管要求积极整改。公司场外衍生品业务收入占同期公司营业收入比例很小。对于限制增加新业务6个月,公司将密切关注行业新业务种类情况,评估相关影响。

  对境外子公司监管不到位,广发年内收多封罚单

  8月5日在证监会挂网的罚单显示,广发证券存在四方面违规问题。

  一是对广发控股(香港)有限公司(以下简称广发控股香港或者香港子公司)风险管控缺失,包括对香港子公司新业务风险管控不足,风控系统未实现对香港子公司风险数据的全覆盖,对香港子公司风控要求执行情况的监督检查力度不够等;二是对广发控股香港合规管理存在缺陷,对香港子公司合规管理有效性缺乏监督;三是对广发控股香港内部管控不足,包括财务、组织架构管控不力等;四是作为数据报送的责任主体,未做好广发控股香港月度数据统计工作,向我会报送的数据不准确。

  证监会根据相关规定,决定对广发证券采取限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业务种类6个月的行政监管措施。

  事实上,因对境外子公司管控不到位问题,在今年3月间,广发证券已收到广东证监局的罚单。在这份罚单中,广东证监局指出,公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,广东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施,公司应于2019年6月30日之前予以改正,并向广东局提交书面整改报告。

  在具体整改措施中,包括建立健全对境外子公司的稽核审计制度,检查和评估境外子公司内部控制的有效性,以及严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任,并向广东局书面报告问责结果等。

  而在不久前证监会发布的《2019年证券公司分类结果》中,广发证券由2018年的AA级连降两级至BBB级,成为A类券商评级下降的两家之一。

  踩雷海外投资去年业绩接近腰斩

  广发证券被证监会点名限制的场外衍生品业务发生了什么?

  记者查阅广发证券公告发现,3月27日,广发证券披露公告称,由于外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等原因,公司全资孙公司在开曼注册的一只以衍生品对冲策略为主的多元策略基金于2018年度遭受了重大投资损失。


  据悉,广发控股(香港)有限公司(下称“广发控股香港”)是广发证券的全资子公司,广发投资(香港)有限公司(下称“广发投资香港”)是广发控股香港的下属全资子公司,其在开曼注册成立基金GTECPandionMulti-StrategyFundSP(下称“Pandion基金”)。

  公开资料显示,Pandion基金设立于2016年,成立之初其主要投资场内股票衍生品,逐步扩展到投资利率产品、外汇衍生品以及外汇波动率方差互换,基金通过套用多元策略投资于多元资产来达到投资回报目标。

  从成立至2018年8月前,Pandion基金的业绩表现较为平稳。自2018年8月起,受外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等因素影响,基金遭受了重大损失。

  广发投资香港对Pandion基金共有三次自有资金投资行为,从初始的5000万美元陆续增资,截至2018年12月31日,广发投资香港以自有资金累计投入9007万美元,占该基金权益99.90%。

  广发证券表示,由于Pandion基金纳入公司合并财务报表范围,该基金于2018年12月31日的净值-0.44亿美元及2018年度亏损1.39亿美元在公司经审计的合并财务报表中反映为,减少公司2018年合并净利润为人民币9.19亿元。

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